Treidaamisen tuska 23.5.20
Tuli jälleen tehtyä analyysiä miten on tämän vuoden osalta treidaaminen mennyt ja samalla tuli laitettua seurantapohjat kuntoon.
Jotta oli mahdollista verrata eri kuukausia ja treidejä toisiinsa, niin muutin omaan raportointiin taustaluvut vertailukelpoisiksi. Kun aiemmin olin tehnyt treidejä eri summilla ja eri eurotuottotavoitteilla, niin nyt päivitin lukeman vastaamaan tämän hetken suunnitelmaa.
Kaikkiin ostoihin asetin maksimitappioksi eli -1R lukemaksi -10 %, tämä olisi siis maksimitappio mitä per treidi saisi lähtökohtaisesti tulla. Vastaavasti tuottotavoite on 2R eli +20 %.
Alkuvuonna tein laskennallisen salkun treidaamista varten, asetin tämän kooksi 10 000 euroa ja tavoite oli saada tämä pottituottamaan.
Tilastot nyt
Päättyneitä treidejä yhteensä: 151
Voitettuja: 46
Hävittyjä: 105
Voittoprosentti: 30
Tämä tarkoittaisi sitä, että vaikka tavoite R lukemat menisi suunnitelman mukaan, niin toiminta on tappiollista. Koska jokaisesta voitosta sai 2 R ja jokaisesta hävitystä tulisi -1 R, niin tulos olisi näillä katsottuna -13 R.
Itselläni keskimääräinen positiivinen R on kuitenkin 2,32, joten tuloksen tulisi näyttää 1,72 R plussalla. Ei kuitenkaan hoppuilla, koska tulee vielä selvittää kuinka paljon negatiivinen R oli keskimäärin. Tämän kun laski seuraavaksi ulos, niin kesimäärin tämä oli ollut 1,18. Joten kokonaisuus on ollut tämän vuoden osalta tähän mennessä -16,95.
Sinänsä ongelma minulla ei ole ollut voittojen ottaminen, eli olen pystynyt melko hyvin antaa voittojen kertyä. Ongelma on ollut siinä, että keskimääräinen tappio on ollut melkein viidenneksen korkeampi kuin ajateltu stop loss ja vaikka tämä voi tuntua joistain pieneltä, mutta havainnoidaan sitä alla olevalla esimerkillä.
Maksimitappio 100 euroa per treidi = -1R
Voittotavoite 200 euroa per treidi = 2R
Voitoissa oli tilanne, että toteuma R oli 2,32 eli voittojen osalta 232 € per voittava treidi = 10 672 €
Jos maksimitappio olisi 100 € per tappiollinen treidi = -10 500 €. Niin voittoa olisi tullut 172 €, ei siis paljoa mutta kuitenkin voittoa.
Toteutuneilla tappioluvuilla tilanne oli -12 390 €, joten tämä 0,18 erotus toteutuneen ja sovitun maksimitappion 
välillä käänsi pelin 172 € voitosta 1718 euron tappioksi.
Oma toteutunut euromääräinen tilanne ei ihan noin pahalta näyttänyt vaikka paha olikin. Itselläni tämä painui -1558 euron tappioksi tarkastelu hetkellä, se että miksi tämä eroaa esimerkistä, on siihen muutama painava syy. Ensinnäkin tehdyt kaupat eivät ole olleet veljeksiä toistensa kanssa ja tutkistelusta selvisikin, että keskimääräinen tehty treidi oli voittavien osalta 495 euroa ja tappiollisten 700.
Käytännössä, että mitä suurempi treidi niin suuremmalla todennäköisyydellä se päätyi tappioon. Lopulta ei ehkä ole ihan näin yksinkertaista, mutta jotain osviittaa antaa omasta treidaamisesta.
Keskimääräinen euromääräinen tappio on ollut kuitenkin vain 37,5 €, mikä taas kielii siitä että joko alkuperäiset tappiorajat ovat olleet todella matalla tai näkemys suunnasta oli kesken treidin muuttunut. Laskennallisesti katsottuna näyttäisi kuitenkin siltä, että keskimääräiseen treidiin nähden tuo olisi 5 % luokkaa.
Keskimääräinen voitto on ollut 52 € per treidi, eli noin 10,5 % mutta ongelmana on se, että voittavat treidit on siis tehty lähtökohtaisesti pienemmillä positioilla, joten tämä ei kata tappioita tällä jakaumalla.
Mitä opittu vai onko mitään?
Jos olet aikaisemmin lukenut tätä omaa treidaus opettelua, niin aiemminkin on tullut opittua paljon, mutta sitten taas toimittu vähän huolimattomasti ja tunteilla.
Vaikka päiväkauppaa jonkin verran ajoittain teenkin, niin tämän osalta olen kääntynyt pidemmän aikavälin treidaamiseen. Suosittelen jos haluaa osakkeilla ja sijoittamalla tehdä mahdollisimman hyvillä todennäköisyyksillä rahaa, niin keskittyy pitkäjänteiseen holdaamiseen perustuvaan sijoittamiseen.
Tekninen ja Funda
Treidaamisesta on tullut oppeja joita voidaan hyödyntää myös perinteisessä osakesijoittamisessa, tämän mainitsemani opin tunnistin silloin kun Jukka Leppikkö suoritti treidaushaasteen Nordnetin videosarjassa. Teknisen ja fundasijoittamisen yhdistämisen, eli kun tekee itselle sijoituskohteiden analysointia, niin ei kannata teknistä kuviota unohtaa matkasta. Teknisellä puolella voidaan löytää parempia oston paikkoja kuin pelkästään katsomalla tämän hetkistä hintaa.
Riskienhallinta
Ihan ehdoton kun puhutaan treidaamisesta. Väitän niin, että ennen treidiä et oikeasti voi tietää, että paljonko tulee voittoa mutta ennen treidiä voit päättää, että paljonko tappiota voit ottaa. Koska itse teen treidausta Nordnet Marketsin tuotteilla, niin stop loss mahdollisuuksien puuttuminen tuo haasteita tähän. Mutta ei tätä tietysti voida laittaa Nordnetin piikkiin, kyllä näissä tappiollisissa on usein toimittu kuin aasi ja menty siihen vanhanaikaiseen, että seuraavalla kynttilällä se korjaa takaisin.
Jatkossa täyttyy ottaa se mentaliteetti, että jos et pysy -1R maksimissa, niin se maksaa minulle sen 3000 euroa vuodessa (1558 x 2). Kuten alussa kerroin, niin tuo on 30 % laskennallisesta treidaus salkusta ja tuollaista kulua se ei missään nimessä kestä.
Toinen riskienhallintaan liittyvä oma kohtainen oppi liittyy myyntien hajautukseen. Pyrin tekemään niin, että aina kun kohteen hinta nousee 10 % niin myyn n. 20 % omistuksista pois. Tällä toimella olen tässä kohtaan tappionriskiä pienentänyt treidistä melko paljon, nopeasti ajatellen vain 20 % mutta todellisuudessa pienennän tällä tavoin tappion osuutta 40 %.
Seuraavan myynnin teen kun arvo on noussut 20 %, tämän jälkeen nostan stop loss tason ostohintaan. Mikäli pääsen treidissä tälle kohdalle, niin en tee enää teoriassa tappiota. Tästä eteenpäin 10 % yksikön tahdeissa myyn 20 % alkuperäisestä omistuksesta ja nostan stop loss tasoa ylöspäin. Näin toimin siihen asti kun jäljellä on 20 % omistuksista jäljellä, eli viimeisin tästä myynnistä tapahtuu kun arvo on noussut lähdöstä 40 prosenttia ja stop loss taso noussut siihen, missä 20 % tuotto oli. Tämä viimeinen 20 % siivu on missä annan tuottojen juosta, näissä tilanteissa stop loss tulee vastaan kun käytän liukuvia keskiarvoja.
Kassanhallinta
Menee riskienhallinnan kanssa samoihin teemoihin, mutta olit sitten kuinka hyvä treidaaja tahansa, niin erityisen tärkeää on huolehtia kassasta. Missään nimessä ei saa treidata kassaan nähden liian isoilla positioilla, eli vaikka itselläni on tähän varattuna 10 000 laskennallisesti kassaksi, niin keskimääräinen treidi on n. 700 euron luokkaa.
Tässä helpottaa kun käyttää Nordnetin Markets tuotteita, pystyy pienemmällä pääomalla tekemään sijoituksia ja saamaan vipujen kautta markkinoilta parempi tuotto.
Markkinat ovat sinua vastaan mentaliteetti
Ei voi välttyä kiusauksesta ajatella, että kun teet jonkun liikkeen, niin markkinat toimivat käytännössä päinvastoin ja herää tunne, että markkinat ovat sinua vastaan. Markkinat eivät ole sinua vastaan tai sinun puolella, itseasiassa markkinat ei välitä meistä pätkänvertaa. Mikäli tekee shortti position bull markkinoilla ja häviää treidissä rahaa, niin ei se ole markkinan syy. Vaikka tekee kaikki kuten suunniteltu ja opetellut, niin kaikki treidit ei vain onnistu ja siksi koska markkinat eivät välitä paskaakaan.
Kuten yllä laskeskelin, niin teoriassa oma 2,23 R olisi pitänyt riittää pitämään pään vedenpinnan yläpuolella ja siihen riittäisi 30 % onnistumistodennäköisyys. Myönnän, että tappiollisissa treideissä on mukana kokeilujakin, jotka oli tuomittu epäonnistumaan. Mutta luulen löytäneeni itselleni nyt hyvän strategian ja olen sitä taustatestannut enemmän kuin mitään aikaisempaa, joten katsotaan kuinka sen kanssa homma toimii ja saadaanko reilu 1500 euron tappio treidaamisessa käännettyä ensiksi +/- nolla tilanteeseen ja siitä sitten plussalle.
Käytän treidaamisessa Nordnet Marketsin tuotteita, olen päätynyt tähän siksi, koska kaupankäynti on ilman palkkioita kun tekee yli 100 euron kaupan. Käytettävissä on vipua ilman, että täytyy ottaa sijoituslainaa, voi sijoittaa indekseihin ja pääsee sijoittamaan näkemyksen mukaan (BULL/BEAR). Mikäli sijoittaminen ja treidaaminen kiinnostaa, niin maksuttoman arvo-osuustilin voit avata täältä