Tästä voit tutustua kaikkiin treidauksiin mitä olen tehnyt maaliskuun loppuun mennessä.
Tässä on vielä yhteenveto, miten Helmikuusta alkanut treidaus on oikein mennyt.
Kuvat aukeavat klikkaamalla suuremmaksi.
Tulkinta maaliskuulta
Koska kaupppoja tulee tässä niin paljon, niin tekee mahdottomaksi kommentoida näitä kovinkaan tarkasti. Sen jos maaliskuun treideistä ottaa nostoon, niin kauppojen määrä oli melkoisen suuri. Pelkästään maaliskuussa treidejä tuli tehtyä yhteensä 69 kappaletta ja koska jokaista ostoa seuraa myös myynti, niin veivauksia oli yhteensä 138.
Näyttää siltä, että voitot ja häviöt tulevat ryppäinä. Valitettavasti näyttää siltä, että tappiolliset ryppäät ovat huomattavasti pidempiä. Tämä heijastuu sitten kokonaistuloksiin ja varsinkin kun voitot eivät kuitenkaan ole olleet yli 2R. Mikäli R tulokset ovat lähekkäin, niin voittavien treidien tulisi olla yli 50 % ja nykyisellä tekemisellä rahaa palaa turhaan.
Käytän pääsääntöisesti treidaamisessa Nordnetin Markets tuotteita missä välityspalkkio on 0 euroa jos kaupankäynti on yli 100 euroa. Kokeilin maaliskuun puolessa välissä sellaista taktiikkaa hetken, että tein oston tasolle 100 euroa ja stop loss oli tasossa nolla euroa. Joten voiton osuus tässä olisi pitänyt olla 200-250 euroa. Koska käytettävät instrumentit olivat sertifikaatteja, niin näiden sisältämä kerroin käytännössä tuhosi ajatusta.
Näissä jos arvo tippuu esim. 5 %:n ja sisäinen kerroin on vaikka 10. Sijoituksen arvo tippuu 50 %, joten 100 eurosta lähtee 50 euroa ja jos arvo tippuu taas 5 %.n, niin arvosta lähtee 25 euroa ja pääoma on tässä kohtaa enää 25 euroa. Nyt jos tulee nousupäivä ja arvo nousee 5 %:n, niin sijoituksessa se nousee 50 % ja tällöin ollaan 37,5 euron tilanteessa. Käytännössä lyhyessä n. viikon pidossa olisi todella tärkeää, että sijoitus lähtisi positiiviseen suuntaa, koska myöhemmin eron kurominen alkaa olla epätodennäköistä.
Huomiona, että vaikka eka nousisi ja sitten laskisi sen 5 %, niin kolmantena päivänä pääoma on jo alle sijoitetun (75 €).
Toki voidaan käyttää pienempää vipua, mutta silloin on pakko ottaa jonkun verran takaisin tuotoista ja treidaamisessa ei voi tilanne olla se, että lähtökohta on -1R (100 €) ja voittotavoite esim. 30 euroa (0,3R), koska siloin ei päästä voitolliseen vaikka miten tekisi. Esimerkiksi itse katkaisin osan näistä kokeiluista, niin tilanne oli lopulta se, että näistä meni kaupankäyntipalkkio 3 euroa.
Huono juttu Nordnet marketsin tuotteissa on, ettei niissä voida hyödyntää stop loss toimintoa. Tietysti on ymmärrettävää, että näissä voi laidat yllättäen kadota mikä laukaisisi stop loss toiminnon. Toinen huonojuttu on se, että jos haluat esim. seurata kurssia toisesta ikkunasta ja hintaa Nordnetin sivuilta, niin löytääksesi itsellesi hyvän sisäänmenon, joudut kikkailemaan hinnoittelun ja ruutujen välillä. Itse toivoisin, että näihin nopeisiin sertifikaatti kauppoihin voisi hyödyntää myös sellaista toimintoa, että myyntihinta on automaattisesti päivittyvä, eikä sitä tarvitse itse laittaa toimeksiantoa tehdessä. Tietysti nykyinen mallikin olisi hyvä olla käytettävissä sitä käyttäville ja tiettyä tarkkaa hintaa etsiville.
Tämä on sinänsä iso ongelma, että jos vaikka kurssi tekee läpimurron tukitasosta, niin on todella hankalaa tehdä juuri täsmällistä ostoa. Tällöin joutuu hieman “ottamaan” ennakkoa ja jos otat futuurista jonka arvo on esim. 2,30 ennakkoa esim. 0,05. Tämä tekee sen tempun, että ostat 2,35 hintaan ja kun myyt, niin spredi voi olla 3 senttiä. Ostit hintaan 2,35 ja ehdit ennen kuin kurssi lähti nousuun, mutta alkuperäinen kurssi olisi ollut vasta hinnassa 2,32 joten maksoit 3 senttiä liikaa. Mikäli haluaisit myydä nämä samantien, niin ostokurssi tälle futuurille on tässä kohtaan 2,29 (oikea ostohinta 2,32 – spredi 0,03). Tilanne olisi se, että olet “takamatkalla” 0,06 euroa per osuus.
Tämä vaatisi 2,5 % arvonnousun, että ollaan vasta tasoissa. Mikäli tilanne olisi se, että ostot voisi toteuttaa suoraan “oikeaan” hintaan, niin spreadi olisi ainoa cap mikä tästä tulisi. Ylläolevassa esimerkissä jos ostot olisi yhteensä 235 euroa, eli 100 kappaletta. Stoploss esimerkiksi 20 euroa, mikä tarkoittaisi 0,2 per osuus josta on jo käytetty se 0,06. Todellisuudessa kurssinlaskulle annettutila onkin 0,14, eikä tuo 0,2 ja jos saisi pelkän spreadin erotuksen, niin laskulle annettutila olisi 0,17 ja tämä ero on jo merkittävä. Tavoitehan olisi vähintään 0,4 ja silloin saadaan vasta tulokseksi 2R, mutta esimerkin mukaan nousua tulisi tulla liikkeellelaskijan alkuperäisen ostohinnan (2,29) ja oman oston välinen ero (2,35) mikä on 0,06 + tavoitehinta 0,4. Tämä tekisi tavoite nousuksi 0,46, mikä tarkoittaa 19,57 % nousua, mikäli sinulla on 10 vivulla, niin kohteen nousu tulisi olla 1,96 % oston ja myynnin välillä.
Tämä ei kuulosta paljolta, mutta huomioiden kurssinlaskiessa missä todellinen kurssilaskun ero on 0,14, niin jos kurssi laskee 5,97 %, niin kohteen tulee laskea 0,60% jolloin tulisi tehdä stop lossin mukainen myynti.
Tässä jos tarkastelee prosenttien eroa 1,96 ja 0,6, niin tämän oston myötä tuleva “ennakko” ja spredi tekee sen, että tavoite R on oikeasti yli 3,2. Sanoisin, että nämä 100 euron kaupat ilman palkkiota on enemmän tai vähemmän markkinointikusetus, koska näissä jos on käytössä henkinen stop loss ja maksimitappio esim. 10 euroa, niin joko todellinen tappio on 13 euroa myytäessä tai sitten kuristat liikkumatilan käytännössä olemattomiin.
Saatan olla tässä väärässä ja korjatkaa ihmeessä, että jos olen tästä jotain ymmärtänyt väärin. Oma ajatus on, että isommalla potilla esim. 1000 euroa per kauppa voidaan pitkäjänteisesti tavoitella n. 50-75 euron tuottoa per päivä. Silloin stop loss laskun tulisi olla 25 euron kohdilla. Tällöin jos futuurin hinta on luokkaa 10 euroa kappale, niin saat jälleen sen 100 kappaletta. Hinta saa tippua per kappale n. 0,2 ja nousta n. 0,55 (koska spredi). Tällöin prosentit ovat 2 % ja 5,5%, jolloin R tavoite tulos onkin 2,75. Itse yksinkertaistamalla, niin Isommalla positiolla saavutetaan melkein sama riskitaso euroissa, mutta melkein 16 % pienemmällä riskillä.
Yleensä iso ongelma on se, että jos 100 euron panoksella tavoitellaan esim. 20 euron voittoa, niin aivot tavoittelee 1000 panoksella 200 euron voittoa. Ainakin itselle tämä oikeasti tuottaa vaikeuksia vaikka luulen ymmärtäväni sen hyvin, mutta 1000 euron panoksella tulisi tavoitella lähemmäksi tuota 20 euron voittoa ja 100 euron panoksella 2 euron voittoa.